해외선물 기술적 분석가 존 머피의 10가지 매매기법
해외선물 기술적 분석은 경험과 연구로 향상될 수 있는 스킬 입니다.
피가 되고, 살이 되는 글이니 정독 해보시고, 항상 학생의 자세로 배우는 것을 꾸준히 하세요.
시장 흐름도
- 장기 차트를 분석하세요 – 수 년 간의 주봉 차트 및 월봉 차트를 분석하세요.
- 장기간의 시장 흐름도는 시장의 상황과 좀 더 긴 기간의 장 전망을 제시합니다.
- 장기에 대한 판단이 오면, 그 다음은 일간 차트, 일중 차트를 분석합니다.
- 단기 시장 분석 만으로는 당신이 자주 속을 수 있습니다.
- 단기 투자만 하는 투자자라고 할지라도 중기 추세 혹은 장기 추세와 같은 방향으로 매매하는 것이 유리합니다.
추세를 찾아 순응하기
- 시장의 추세는 여러가지 기간으로 형성됩니다. (장기, 중기, 단기 등등)
- 매매, 사용하려는 적당한 차트를 정하세요. (매매 Tool)
- 추세 방향대로 매매하세요. 상승 추세면 일시적인 하락에는 매수하세요. 추세가 하락이면 단기 상승에는 매도하세요.
- 중기 추세를 이용한 매매를 하는 경우는 일간 차트와 주간 차트를 사용하세요. 데이트 레이딩을 하고 있다면 일간 차트와 일중 차트를 사용하세요.
저점과 고점을 찾기 (지지와 저항)
- 매수에 적절한 지점은 바로 최근 지지선 입니다. 이 지지선은 흔히 직전 반등의 저점입니다.
- 매도에 적절한 지점은 바로 최근 저항선 입니다. 저항은 흔히 직전 고점에서 나타납니다.
- 저항 고점이 돌파 되면 흔히 이어지는 되돌림의 지지선이 됩니다. 달리 표현하자면 이전 고점은 새로운 지점이 됩니다.
- 지지선이 무너지면 이 지점은 흔히 뒤에 이어지는 반동의 매도 포인트가 됩니다. 이전 저점이 새로운 고점이 됩니다.
어느 정도의 수준에서 추세로 회기 할 지 알 것
- 되돌림의 비율을 계산하세요.
- 시장의 상승 조짐 또는 하락 조정은 흔히 직전 추세의 특정 부분 만큼을 회귀합니다.
- 기존 추세에서 조정 폭(되돌림 폭)은 간단한 비율로 측정이 가능합니다.
– 이전 추세의 50%수준의 조정이 가장 일반적입니다. 최대 조정 폭은 흔히 3분의 2조정입니다.
– 피보나치 조정 폭인 38.2%, 61.8%도 중요한 관측 치 입니다.
– 따라서 상승 추세에서의 조정 기간 동안은 33%~ 38% 수준이 조정 폭의 매수 시점입니다.
추세 선을 그려보세요
- 추세 선은 차트 기법 중 단순하고 가장 효과 있는 기법 중 하나 입니다.
- 차트에서는 두 점과 이를 이은 선이 필요합니다.
– 상승 추세는 연이은 두 저점을 다라서 그려집니다.
– 하락 추세는 연이은 두 고점을 연결하여 그립니다.
– 흔히 추세가 반전되기 전 까지의 가격은 추세 선 부근까지 되돌림을 나타냅니다. 그리고 추세 선 돌파는 흔히 추세가 바뀌는 신호로 인식합니다. - 긴 추세 일수록, 여러 차례 확인 된 추세 일 수록 중요성은 더 커집니다.
이동 평균 선을 활용
- 이동 평균은 객관적인 매수와 매도 시점을 제시합니다.
- 이동 평균 선은 현재 존재하는 추세가 진행 중 인지를 가르쳐주고 추세의 전환 여부를 확인합니다.
- 이동 평균 선이 선행 하여 이러한 정보를 제공해 주지 않습니다. 하지만 추세 변화는 즉시 나타냅니다.
– 매매 신호를 찾는 가장 인기 있는 방법이 두 가지 이동 평균 선을 결합하는 기법입니다.
– 몇몇 유명한 선물 시장에서의 이동 평균 결합은 4일~9일 이동 평균, 9일~18일 이동 평균, 5일~20일 이동 평균 입니다.
-매매 신호는 단기 이동 평균 선이 이보다 장기 이동 평균 선과 만날 때 발생합니다.
– 가격이 40일 이동 평균 선을 상향 또는 하향 돌파하는 것도 좋은 매매 신호를 줍니다. - 이동 평균 선은 추세 주종 형 지표이기 때문에 추세 형 시장에서 잘 적중 됩니다.
전환을 탐지
- 오실레이터를 잘 살펴보세요.
-오실레이터는 과 매도와 과 매수를 확인 시켜줍니다.
– 이동 평균 선이 시장 추세의 변화를 제시하는 반면, 오실레이터는 상승세를 이어왔던 혹은 하락세를 이어왔던 시점의 머지 않아 곧 전환될 것임을 먼저 경고 합니다.
– 두 가지 대표적인 오실레이터는 RSI와 스토캐스틱입니다. 이 두 가지는 모두 0에서 100사이에서 움직입니다. RSI는 70이상은 과 매수, 30이하는 과 매도로 판단합니다. 스토캐스틱은 과 매수와 과 매도 영역이 80과 20입니다. - 오실레이터 다이버전스는 흔히 시장 반전의 경고를 줍니다.
– 주로 횡보 시장에서 효과적입니다.
– 주간 신호는 흔히 일간 신호의 필터로서 활용됩니다. 일간 신호는 일 중 차트의 필터로서 사용 됩니다.
경고 신호 인식
- MACD를 활용하세요.
– 매수 신호는 0선 아래에서 MACD선이 시그널 선을 상향 교차할 때 발생
– 매도 신호는 0선 위에서 MACD선이 시그널 선을 하향 교차할 때 발생
– 주간 신호는 일간 신호보다 먼저 나타납니다. - MACD 히스토그램은 앞 서 두 선의 차를 이용하여 지표 화 한 것입니다.
– 추세 변화의 경고를 앞서 나타냅니다.
– 히스토그램이라고 표현하는 것은 두 선(MACD선, 시그널선)이 차이를 수평 막대로 차트에 표시하기 떄문입니다.
추세 or 비추세
- ADX를 활용하세요.
– ADX선은 시장이 추세 내에 있는지 혹은 추세 국면 인지를 판단하는데 도움을 줍니다.
– ADX는 시장의 방향 또는 추세의 강도를 측정합니다. - 상승하는 ADX선은 강한 추세가 있음을 암시 합니다.
- 하락하는 ADX선은 추세가 없는 시장임을 암시합니다.
- 상승하는 ADX선에서는 이동 평균 선이 유리하고, 하락하는 ADX선일 때는 오실레이터가 유리합니다.
- ADX의 방향을 도표 화 함으로 매매 자는 현 시장 환경에서 어떤 매매 스타일의 매매를 해야 할 지 어떤 종류들의 지표를 사용할 지 결정 합니다.
신호 확인하는 법
- 거래량과 미 결제 약정을 포함 시키세요.
- 선물 시장에서 거래량과 미 결제 약정은 지표를 확인 시켜줍니다.
– 거래량은 가격에 선행 합니다.
– 추세 진행 중에 큰 거래량이 발생하는 것은 추세를 공고히 해줍니다.
– 상승 추세 중 큰 폭의 거래량 증가는 추세를 지속으로 보아야 합니다.
– 미 결제 약정의 증가는 새 자금이 현 추세를 지지하고 있음을 확신 합니다.
– 미 결제 약정의 감소는 흔히 추세 완성이 임박했음을 경고 합니다.
– 견고한 가격 상승 추세는 거래량의 증가와 미 결제 약정의 증가를 수반해야 하는 것입니다.
개인 투자자가 지켜야할 원칙
선물투자는 추세에 순응하며 네이키드 매매만 합니다
가장 안전하고 확실하게 수익을 올리는 방법은 추세를 파악하고 추세와 같은 방향으로 투자 하는 것입니다. 합성적인 전략은 개인 트레이더 수준에서 오히려 혼란스럽고 타이밍과 기세 싸움에서 불리합니다. 데이트레이더의 경우, 시장의 추세에 대한 생각을 기초로 개장 후 30분간 시장을 좀 더 파악하고 포지션을 잡으면 투자 성공률이 많이 올라 갈 수 있습니다. 매일 포지션을 잡을 필요도 없습니다. 투자자 스스로 시장이 좋지 않다고 생각될 때는 포지션을 청산하고 쉬는 것이 좋습니다.
손절매가 나가지 않도록 매매 타이밍을 잘 잡으세요
선물투자는 어디 까지나 확률 게임이고, 언제나 수익만 보장해 주는 것은 아닙니다. 그래서 손절매는 불가피 합니다. 재미있는 것은 이익 포지션이 발생 했을 경우 안절부절 못하고 실현하지만 손실 포지션은 장기 투자를 하는 경우가 많습니다. 이런 자세가 물타기로 이어지거나, 시장에 대해 결투의 자세로 이어지면 보다 빨리 자리에서 일어날 수 밖에 없습니다. 오버나잇 포지션은 절대 금물이며, 끊어주는 매매가 가능할 때 비로소 매매에 따른 스트레스도 줄일 수 있고, 시장을 객관적으로 볼 수 있는 시간이 생깁니다.
자주 묻는 질문
추세의 방향과 강도를 보여주는 추세 오실레이터입니다. 하나의 기본 실선 ADX와 두 개의 파선 +DI,-DI – 가격 차트 아래에 배치되는 방향성 구성 요소로 표시됩니다.
MACD 값에서 시그널 값을 뺀 값을 말하며 막대 그래프로 표현합니다.보통 0선을 기준으로 하고, 0 위에서 놀면 상승 중, 0 아래를 하락 중으로 봅니다.
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